カルマンフィルタEAでバックテスト
EA作成中カルマンフィルタ
Wikiでは「誤差のある観測値を用いて、ある動的システムの状態を推定あるいは制御するための、無限インパルス応答フィルターの一種」となっています。
はい、イミフですｗ
話が変わりますが、カーナビってトンネルでも今の位置を表示していますよね。なんで？！
チコチャンじゃなくても気になりませんか？
※トンネルじゃなくても、民生用GPSではそこまで精度は高くないので、基地局の位置情報を使ったりするようです。
あとは走行速度とか、コンパスとか・・・まぁどれも精度は期待できるものではありません。
これらの情報から位置を推定して表示しているようです。
「誤差のある観測値（GPS、基地局、速度、方位など）を用いて、ある動的システム（車）の状態（位置）を推定」しているのですね。
※実際のカーナビ開発をしていないので推測です。
o(￣ー￣；)ゞ
不正確な時系列データ（測定値は時々刻々送られてきます）から状態を推定する・・・FXに使えるかもって思いますよねー！
※鋭い方は「誤差のある観測値」（FXは誤差ってもんじゃないだろ？！）ってことに引っかかると思いますがスルーで。
そう思ってたら、MQL5.comに記事があるじゃないですか？！それもEAを作られていて右肩上がりのバックテストが載っています。
ダウンロードしてバックテストしてみるしかないですよね。
※カルマンフィルタのインジケータもMQL5.comからダウンロードできます。（見方がいまいちピンとこないですが・・・）
MT5でバックテスト
記事では EURUSD でバックテストをしていたので、昨年の半年間で行ってみました。
（今年の相場では今後あまり参考になりそうもないのでｗ）
MT5ではMT4と違い、スプレッドは指定しません。実際の値＝その時々のスプレッドの変化が使われます。また実際の値動きを使用するため、データの品質は100%です。
勝率35%程度で、１割近く負けていますね。
グラフで見るとこうなります。
見事な右肩下がり(＿ ＿|||)
記事では・・・2017年8月の一か月だけでバックテストしてますね。
一か月って、意味ないでしょｗ
上のグラフでも8月は右肩上がりになっている感じです。8月には使える？！
まぁそんなに甘くはなかったです。
ところでMT5には「フォワードテスト」がシミュレート出来るんです。
バックテストデータを検証できるみたいですね。
実際どういうことをしているのかわかりませんが、バックテスト最適化でのカーブフィッティング（過剰最適化）を検証する機能ということです。
※フォワードテストは指定期間の1/2、1/3、1/4期間が選択できます。上図では右側の1/3期間がフォワードテスト結果です。
このカルマンフィルタEAもパラメータ最適化しましたので、フォワードテストで過剰最適化だということがバレました。
(￣□￣；)
他のフィルタ
他にも「粒子フィルタ」（パーティクルフィルタ）というのがあるのですが、MQL5.comにはインジケータもEAもありませんでした。
C++言語のソースは見つけたのでMQL5に移植すればいいのですが・・・・
敷居も高いし、カルマンフィルタがこれではねぇ
┐(￣-￣）┌
このカルマンフィルタEAに移動平均や一目均衡表の算出値を「誤差のある観測値」として入れてみる方が有効な気がします。
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