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レンジブレイクを観察してみた

テクニカル指標
05 /06 2019
連休中にEAを作ろうと思っていたのですが、もう最終日です
(_ _|||)
風邪をひいて連休の半分以上寝込んでしまって・・・何もできなかった
┐( ̄~ ̄;;)┌ 

これまでインジケータをいろいろ観察してきましたが、トレンドを制するのは難しいのでは!?という結論になっています。まぁプロでも制せていないようですしねー

初心に戻って「ゴールデンクロス・デッドクロス」「パーフェクトオーダー」を観察とも思ったのですが、今回はタートルズ?!というか「レンジブレイク」に注目してみました。

レンジブレイク・インジケータ

ストキャスブレイク

レンジブレイクをどう判断するか?
裁量であればサポート・レジスタンスラインを引いて、レンジ状態からの抜け出しで判断できます。

インジケータでも同様に一定期間の高値・低値を抜け出したときにブレイクマークを描画してあげればいいのですが・・・
一定期間の高値・低値といえば?ストキャスティクスです!

ストキャスティクスは、80%以上は買われすぎ、20%以下は売られすぎという指標と言われていますが、計算式はこのとおり。
(現在終値-N期間の最安値)÷(N期間の最高値-N期間の最安値)
要は一定期間の高値に対する現在終値の割合です。

そんな割合では買われすぎとか売られ過ぎとかを判断できませんよねー
じゃぁ何が判断できるかというと、レンジブレイクを判断できます!

通常のストキャスティクスでは90%以上、10%以下になれば、レンジブレイクの可能性が高いです。過去の高値・安値に対する現在終値が最高値・最低値を更新している可能性が高いためです。

ただわかりにくいですよね。
なのでー!作ってみました、レンジブレイク・インジケータ。

ストキャスティクスにのN期間の計算開始をずらすだけですがww
(現在終値-M期間前のN期間の最安値)÷(M期間前のN期間の最高値-M期間前のN期間の最安値)
「M期間前の」がついただけですよ。

インジケータを見ると、110%、-10%がレベルに表示されています。
そう「M期間前の」にしたので、終値が抜け出すとストキャスティクスも抜け出すようになりました。

ストキャスティクスのN期間と計算に含まないM期間をちょうせいすることによって、レンジブレイクがわかりやすく表示できます。

ただし!レンジブレイクはレンジ状態では逆に動く可能性が高いです。
当たり前なのですが、ボリンジャーバンドの2σと同じで、レンジ状態では逆に動き、トレンド状態では正方向に動いていきます。バンドウォークならぬブレイクウォークでしょうかw
ストキャスティクスの方がボリンジャーバンドよりも早く動くので、シグナルは早めに出ます。

レンジブレイクの観察をしていると、ローソク足には三兵が出ていることが多いです。
そこで三兵をHULLに合わせてみました。

HULL+三兵インジケータ

HULL三兵

三兵は移動平均の方向を加味しないと、そこら中で発生しますから
w( ̄o ̄)w

HULLトレンドの切り替わり前後に三兵が発生していると三兵マークを表示しています。
見てみると三兵が発生し上昇・下降が始まっていますが、そこで上昇・下降は終わりという悲しい感じになっています><
HULLの期間を変えると切り替わりタイミングが変わるので調整はできるのですが、やはり三兵が発生した後なので、長いトレンドの始まりなら使える手法でしょう。

HULL+三兵インジケータでは、大陽線・大陰線が三兵に含まれていると逆に表示されることが多いです。
大きな値動きは手を出すなということでしょうかw

EAはレンジブレイク、HULL+三兵で作成しようと思っていましたが、どちらもトレンド・レンジ状態が判断できないときびしいですねー
(_ _|||)
トレンドフォロー型で、小ストップロスのEAを作るには、まだ観察が必要です。

パペ太メモ

各種テクニカル、ローソク足の動きを知らべて、少しだけ手を加えて新しい手法を考えようと思っています。
今回のブレイクインジは、なかなか良い思いつきだったと思います。
ただ統計学的な知識が不足しているので、テクニカルの考え方や機械学習の理解がなかなか進みません。

そこで!最近は統計学の勉強を始めています。∑や微分・積分、行列、ベクトル・・・懐かしいですが、今まで全く理解できてなかったことを痛感しています。

FXの値動きを観察しつつ、統計学を勉強して、良いEAができるまで頑張ろう!
( ̄o ̄)ノ


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パペ太

パペ太は自動人形(EA)を操るという意味で、puppeteer(人形遣い)から付けました。
高収益のEAを目指して日々悩んでいます。