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バックテストの信頼性

EA作成中
01 /06 2019
バックテストのチェックをしていると、モデリング品質という項目が気になり調べてみました。
モデリング品質 
25%って低いですよね。(_ _|||)

他のEAを見てみると、90%程度になっています。
┐( ̄ヘ ̄)┌ 

ヒストリカルデータ

パペ太はFXDDから1分足のヒストリカルデータをダウンロードして使用しています。

しかし、MT4は1分足より小さい単位=TICKで動作しています。
1分足でもリアルタイムでは上下しますから、データはTICK単位で保存されます。
MT4を常に動作させている環境では、常にTICKで保存され続けます。

FXDDのヒストリカルデータは1分足が最小単位です。
TICKでデータを供給できませんから、MT4が擬似的にTICKデータを作成しているということです。

え~・・・そういう大切なことは最初に言っておいてもらわないとw

パペ太のバックテスト環境はFXDDからのヒストリカルデータなので、擬似的にしかバックテストができません。
テクニカル指標は確定した値(1足前の終値、初値、高値、安値)で計算するので実際のデータと変わりませんが、オーダー値(Ask、Bid)は擬似的に作成されます。当然、クローズする値もですね。
そしてリアルタイムでは不定期なTICKの発生があるため、意図しない動作を起こす可能性があります。・・対処が必要ということですね。

TICKデータ

バックテストのヒストリカルデータをWebで調べると「FXDD」からダウンロードするのが一般的のようです。
しかし、TICKデータはありません。
今から過去に戻ってMT4を終夜運用するわけにも行きません。

「デューカスコピー」にデモ口座を作ると1日毎にダウンロードできるようですが、一括はできないようです。

調べてみると「tickstory」というサイトでダウンロードサービスがありました。
ただし無料では過去1年のみ。( ̄□ ̄;)

とりあえずモデリング品質を上げるために過去1年のバックテストを行ってみました。

バックテスト結果

残念です。(TヘT)

モデリング品質NAレポート モデリング品質NAグラフ

収益は半分以下になってしまいました><
最適化をしたので、S/L30PIPSで勝率が87%になっています。S/Lが大きくなったのでグラフも乱れていますね。

そして何ですか?この「n/a」って?
 モデリング品質NA
ダウンロード失敗?
そういえば無料だと対応MT4がVer1160までってなっていたような。使っているMT4はVer1170・・・
惜しい ( ̄- ̄;)
無料で最新版には対応しないよってことですね。

やっぱり1万円払って有料会員にならないとだめなのかなー

パペ太メモ

利益の出るEA作成の道のりは遠いです><
まさか、こんな落とし穴があるとは。いろいろハマりながら少しずつ進みましょう。

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パペ太

パペ太は自動人形(EA)を操るという意味で、puppeteer(人形遣い)から付けました。
高収益のEAを目指して日々悩んでいます。