バックテストの信頼性
EA作成中バックテストのチェックをしていると、モデリング品質という項目が気になり調べてみました。
２５％って低いですよね。(＿ ＿|||)
他のEAを見てみると、９０％程度になっています。
┐(￣ヘ￣）┌
ヒストリカルデータ
パペ太はFXDDから１分足のヒストリカルデータをダウンロードして使用しています。
しかし、MT4は１分足より小さい単位＝TICKで動作しています。
１分足でもリアルタイムでは上下しますから、データはTICK単位で保存されます。
MT4を常に動作させている環境では、常にTICKで保存され続けます。
FXDDのヒストリカルデータは１分足が最小単位です。
TICKでデータを供給できませんから、MT4が擬似的にTICKデータを作成しているということです。
え～・・・そういう大切なことは最初に言っておいてもらわないとｗ
パペ太のバックテスト環境はFXDDからのヒストリカルデータなので、擬似的にしかバックテストができません。
テクニカル指標は確定した値（１足前の終値、初値、高値、安値）で計算するので実際のデータと変わりませんが、オーダー値（Ask、Bid）は擬似的に作成されます。当然、クローズする値もですね。
そしてリアルタイムでは不定期なTICKの発生があるため、意図しない動作を起こす可能性があります。・・対処が必要ということですね。
TICKデータ
バックテストのヒストリカルデータをWebで調べると「FXDD」からダウンロードするのが一般的のようです。
しかし、TICKデータはありません。
今から過去に戻ってMT4を終夜運用するわけにも行きません。
「デューカスコピー」にデモ口座を作ると１日毎にダウンロードできるようですが、一括はできないようです。
調べてみると「tickstory」というサイトでダウンロードサービスがありました。
ただし無料では過去１年のみ。(￣□￣；)
とりあえずモデリング品質を上げるために過去１年のバックテストを行ってみました。
バックテスト結果
残念です。(ＴヘＴ）
収益は半分以下になってしまいました＞＜
最適化をしたので、S/L30PIPSで勝率が87%になっています。S/Lが大きくなったのでグラフも乱れていますね。
そして何ですか？この「n/a」って？
ダウンロード失敗？
そういえば無料だと対応MT4がVer1160までってなっていたような。使っているMT4はVer1170・・・
惜しい (￣-￣;)
無料で最新版には対応しないよってことですね。
やっぱり１万円払って有料会員にならないとだめなのかなー
パペ太メモ
利益の出るEA作成の道のりは遠いです＞＜
まさか、こんな落とし穴があるとは。いろいろハマりながら少しずつ進みましょう。
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