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移動平均でスキャルEAを作ってみた その2

EA作成中
01 /04 2019
トレンドフォロー型のEA「移動平均でスキャルEAを作ってみた」を作成中です。
10年以上、右肩上がりのEAはやはり難しいですねー
ナンピン・マーチンゲールとか、10年の最適化をすれば何とかできるんでしょうけど・・・

ただカタログスペックが「10年右肩上がりのEA」で、実運用してみると「?」なEAがたまにあることを知っていると、目指さなくてもいいかという考えがムクムク大きくなってきました。

定期的に最適化をすれば使えるEAになるんじゃない?!
そんなコンセプトで作ってます。

そして一番重要視している要素は「スキャルピング」です。
スキャルピングは、○取引数が多く、○損切りが早い=S/Lが小さい、□T/Pは少なく、○ポジションを持っている時間は短い取引方法ですよね。

「移動平均でスキャルEAを作ってみた」EAは、1日の取引数が平均10以上、S/Lはデフォルト18PIPS、T/Pは可変(デフォルトでは最低3PIPS)です。

最適化≒カーブフィッティング

2018年に最適化しています。
最適化≒カーブフィッティング
多かれ少なかれEAのパラメータは最適化を行っています。
どの区間で最適化するかは開発者次第ですが、2005年からのバックテストの場合はFXDDのヒストリカルデータを使っていると思いますので、2005年から現在の取引の最適化を行っているのがほとんどでしょう。
(よくバックテストのデータ・グラフをEA販売サイトで掲載しています)

そういうEAが成績が良いのかというと、レビューで見かける「2,3ヶ月は良いんですけど、その後はあまり良い成績ではない」という感想が表しているように、バックテストのようには収益を上げてくれません

結局は「今のトレンド」、ここで言うトレンドは上昇・下降ではなく、「相場の雰囲気」という意味のトレンドですが、そのトレンドは過去とは異なる動きになるということでは無いでしょうか。

ならば、直近のカーブフィッティングを定期的に繰り返していく方が、現在のトレンドを反映できます。
手間がかかる+内部ロジックを晒しているようなものなのでEAの開発者はやりたがらないとは思いますが。

「移動平均でスキャルEAを作ってみた」のバックテスト

さて2018年で最適化を行った2014年~2018年12月31日のバックテスト結果です。
2018-USDJPY-M1-fitレポート
純益4723.86(0.1Lot)、PF1.07、総取引数22152回。1日18回の取引です。
2018-USDJPY-M1-fitグラフ2018年だけで行うと純益2200程度で、収益のカーブからも2017~2018年に合ったトレードだと判断できます。

勝率は80%ですが、大きくT/Pを稼ぐタイプのEAでは無いので純益が少し控えめになっています。
2018年だけで考えると、1年間で22万円程度(証拠金10万円程度)の利益が出るため、まぁまぁな成績だと思います。

2018-USDJPY-M1-SL50.png
勝率を上げるにはS/Lを大きくすれば良いのですが、コツコツ・ドカン型になるため収益は下がります。
S/L50PIPSでは93%ですね。ナンピン・ループ型のシストレのように500PIPSとかにすれば、98%以上になり、ほぼS/Lにかからなくなります。(2019年1月3日のドル円のような相場では無理ですけどねw)

バックテストとフォワードテスト

バックテストではスプレッドが最小1.0PIPSで、フォワードテストではデモ口座でも実口座でもスプレッドが低いです。それが吉と出るのか凶と出るのかが、フォワードテストをしないとわかりません。
(今年のおみくじは「小吉」( ̄- ̄;) でも商売は「売買ともに利益が出ます」でした。o(⌒ー⌒)o)

またバックテストでは、実際のTICK(プライスデータの時間間隔)で動作していないのでプログラムによっては挙動が変わったり、価格の捉え方が違ったりします。
バックテストでは良いEAがフォワードテストで良いとは限りません。

またデモ口座で良いEAが、本口座で良いとも限りません。
本口座とデモ口座が違うFX会社では値動きから違いますし、本口座とデモ口座のサーバーの場所が違えばレイテンシの違いなどもあります。
そしてデモ口座と本口座では約定率が違います。
よくコメントで「フォワードと自分の口座の動きが違う」という書き込みを見ますが、FX会社、デモ口座と本口座、サーバー位置で動きが違いうのは当然です。フォワードと同じトレードにするには少なくとも同じFX会社の口座、同じVPS会社で運用すべきですね。

EA開発では、バックテスト(信頼性中)→フォワードテスト(信頼性高)→実運用となります。
なるべくフォワードテストと実運用を近づけるために同じFX会社でテストしたほうが良いですね。

パペ太メモ

「移動平均でスキャルEAを作ってみた」が完成に近づいてきたので、まずはフォワードテストをしてみたいと思います。

さて利益が出るのか?楽しみです。
o( ̄ー ̄)o


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パペ太

パペ太は自動人形(EA)を操るという意味で、puppeteer(人形遣い)から付けました。
高収益のEAを目指して日々悩んでいます。