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FX会社とインジケータと

FX初心者
12 /15 2018
インジケータを作ってみると色々な気づきがあります。

インジケータの作成中はメイン口座のOANDA MT4で表示確認しています。
EAのバックテストもしているので、FXDDのヒストリカルデータをインポートしてチャートは2002年(週足)から表示できています。

ところが、ヒストリカルデータを入れていないMT4ではインジケータが動作しなかったりするので、別会社のデモ口座を作成して、動作検証しています。
今の所、海外FX会社の検証のためXM、国内FX別会社としてFXTFを使用しています。

出品しようとインジケータの検証をしていると、ダイバージェンスのタイミングが違う!
ふぁ?!バグか?
いやいや、ダイバージェンスの計算は単純で、値(レート)が違わない限り変わるはずがない!

よーく考えてみたら、NDDとDDの違いなのでは?!

NDDとDD

  • DD方方式:FX会社が利用者とインターバンクの間に介入する
  • NDD方式:FX会社が利用者とインターバンクの間に介入しない

FXTFはDD(Dealing Desk)方式です。
DD方式は、利用者(トレーダー)から受けた注文をインターバンクに流す前にFX会社が処理をする方式です。そのため損しそうな注文を処理しないなど呑み行為が可能な取引です。
悪くいうと、利用者が損をすればFX会社が儲かるし、利用者が儲かればFX会社が損をするという仕組みです。
DD方式の場合は、FX会社によって値(レート)が変わります
DD方式のメリットはスプレッドが小さくできます。スプレッドで利益を得る必要があまり無いからでしょう。

NDD方式は単純明快です。利用者の注文をほぼそのままインターバンクに行います。
スプレッドや手数料で利益を得るため、スプレッドが大きくなります。
DD方式では禁止されているスキャルピングも、NDD方式では処理が早いためOKです。
注文数が多いほうが利益になりますから、当たり前ですね。

NDDとDDの違い(インジケータ)

まずはFXTFです。
FXTF表示 

次にOANDAとXMの表示です。
OANDA表示 
XM表示 
OANDAとXMは「同じ画面じゃないの」と思うかもしれませんが、違うMT4のスクリーンショットです。
FXTFのチャートも見た目はほとんど違いがないのですが・・・細かくみると違うんでしょう。

ダイバージェンスを見るだけで、これだけの違いがあるということは、EAを動かすと全く違う結果になるような気がします。
FXDDのヒストリカルデータではなく、DD方式のヒストリカルデータでバックテストをしないと、日本のDD方式のFX会社では、損ばかりのEAになる可能性があるわけですね。( ̄- ̄;)

当然、DD方式のほうが利益が得られるのでしょうが、あまりレートをいじるのはよろしく無いと思いますねー
世界的にはNDD方式主流なのが頷けます。

EA購入の注意点

今まで気にしていませんでしたが、EA購入時にフォワードテストの状況をチェックすると同時に、EAがどのFX会社のデモ口座でフォワードテストを行っているのかをチェックしたほうが良いですね。

自分がDD方式のFX会社で運用していて、EAのフォワードテストしているFX会社がNDD方式だと、購入後の運用では、フォワードテストの結果と違う動きをする可能性が高いということですね。

フォワードテストの違いはレイテンシや約定率(デモ口座は100%でしょうから)も絡んでくるでしょうけど、レートが違ったら差が無いはずがないですね。( ̄へ ̄|||) 

パペ太メモ

ぼーっと理解していた、NDD方式とDD方式の違いがはっきりとわかりました。
インジケータ、特にEAを使うときには注意が必要ですね。

ところで今週出品しようと思っていた Diver Eye ですが、来年早々にしようと思っています。
  • CCIのダイバージェンスも入れたい
  • プライスアクションを少し入れたい

ダイバージェンスだけだとサインが少なく弱いなーと考えて、プライスアクションも少し取り入れようと思います。
(正月休みもありますし、C++でDLL化しようかなと Oo。。( ̄¬ ̄*))

・・・そして、欲しいと思う人もいないでしょうからw 
(TヘT)

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パペ太

パペ太は自動人形(EA)を操るという意味で、puppeteer(人形遣い)から付けました。
高収益のEAを目指して日々悩んでいます。