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トレンドを制する その6

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04 /20 2019
トレンドを制したいと思い、いろいろ悩んでいますが、なかなか抜け出せません。
3月中にはEAを1つ完成させたいと思っていましたが、EAどころか右肩上がりのヒントさえ見えてない状態ですねー
( ̄へ ̄|||) 

「トレンドとは何?」
FXでは、高値・安値が更新され続ける状態ですね。一般的には、流行。

トレンドの判断は、ADXやATR、移動平均などいろいろインジケータがあります。
なだらかな値動きでトレンド形成していると、上手に機能するインジケータも多いですが、レンジ相場、急激な値動きでは全く追従できません。

レンジ相場と言っても、小さなスクイーズと呼ばれるようなレンジ相場や大きな値動きのレンジもあります。
大きな値動きのレンジ相場の判断は難しいので、まずは急激な値動きを無視する方法を考えます。

急激な値動きを無視する

値動きで考えると、移動平均で軽減されるのでは?と思います。
しかし世の中にはいろいろな方法で「急激な動き」を無視しています。

  • 音声
まずは音声。
ローパスフィルターという高音のノイズを除去する方法があります。
アナログではコンデンサを突っ込むようですが、デジタルではフーリエ変換と逆フーリエ変換で行います。一旦、周波数に変換して、高周波成分を取り除き、音声に逆変換するということです。

自分で作成するのは高速フーリエ変換を使えば可能ですが・・・MQLではできないし、ちょっと面倒ww

  • 画像
画像でもノイズ除去はあります。フォトショにもありますよね。
平滑化とも呼ばれますが、メディアンフィルタ、ガウシアンフィルタが基本です。
(フーリエも使われるようです)

簡単なメディアンフィルタで値動きを見てみましょう。
移動平均は範囲内の平均を計算しますが、メディアンフィルタは範囲内の中央値を採用するだけ、簡単ですね。

メディアンフィルタ

メディアン5 
メディアンがオレンジ色、SMAが赤、EMAが青です。
期間5だと、あまり変わりませんねー

メディアン14 
期間14にすると特徴がよく出ています。
メディアンは値動きをそのまま表している感じ、値動きのサマリーのような。
移動平均は値動きを溶かしてまとめている感じがします。

クロスで判断できる移動平均と、動きを把握できるメディアンというところでしょうか。
判断基準が無いメディアンが使われないのは仕方がないのでしょう。

ただし、「判断基準が無い」の判断基準をつけてあげれば、ノイズ除去できるメディアンは値動きをそのまま表わせるので、使えるインジケータになりそうです。

パペ太メモ

メディアンの動きを見ていると似ているインジケータがあったような・・・一目均衡表ですね。
一定期間の高値・低値の単純平均を取るので、カクカクした動きになります。
メディアンも中央値を取るので似た動きになるのでしょう。

3月からインジケータを量産しているのですが、その数12個ww
使えるインジケータができたらEAにして試そうと思っているのですけどね・・・
o( ̄ー ̄;)ゞ

ATR、ボリバン、エンベロープ、HULL移動平均、MACD、メディアン、モメンタム、ストキャス・・・

EAにできなくても出品してしまおうか悩み中です。
有力候補は、
  • BREAK EYE (ストキャスティクスを使用したブレイクアウト判断)
  • RANGE EYE (ATR, モメンタムによるレンジ判断)
  • puppet MACD  (レンジ判断、トレンド判断を盛り込んだMACD)

今日、即席で作ったメディアンも良さそうなので、連休中にEAも作ってみようと思います。
o(⌒ー⌒)o

パペ太

パペ太は自動人形(EA)を操るという意味で、puppeteer(人形遣い)から付けました。
高収益のEAを目指して日々悩んでいます。