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移動平均でスキャルEAを作ってみた その1

EA作成中
12 /29 2018

移動平均でスキャルEAを作ってみた

トレンドフォロー型のEA、その名も「移動平均でスキャルEAを作ってみた」を作成中です。
とはいえ、なかなか右肩上がりの収益が出るようなEAは作成できません。
┐( ̄ヘ ̄)┌ 

2018無操作-レポート
2018無操作-グラフ 
2018年を1年間バックテストを行いました。
1年間の総取引数 5994取引=1日平均24取引です。勝率は60%、収益は716、プロフィットファクタ 1.04、最大ドローダウンは 3.52%です。

収益、プロフィットファクタ以外は合格点なんですけどねー。
( ̄ー ̄;
さて2010年からのバックテストをしてみると、
2010-2018-グラフ

 あまり良くないですねー、2010~2014年ぐらいの動きは合っていないようです。

そうそう、このEAのS/Lは 8PIPSでT/Pは最低 0.5PIPSというスキャルEAですから、勝率が60%以上でもなかなか右肩上がりの利益にはなりません。
まぁ1日平均24取引という強みがあるので、ある程度逆行しているオーダーをフィルタしても、1日の取引数が数取引くらいは残るでしょう。
それで収益が増えると良いのですが・・・
( ̄ρ ̄)

こんな取引が多いんですよねー
201801無操作-チャート

完全な逆行 (_ _|||)
これがフィルタできれば、収益・プロフィットファクタともに上がるんですけどね。

ADXでのフィルタ、MACDでのフィルタも試してみましたが、逆に収益が減ってしまいました。
フィルタすると残念なことに収益の良いトレードまでオーダーがかからなくなってしまいます。

このまま移動平均でフィルタ方法を考えるか、違うメソッドを試すか・・・悩みますねー
( ̄ー ̄;)ゞ

パペ太メモ

年末に Diver Eye を出品しようと思っていたのですが、年末年始に出かけてPCが無い状態になり対応ができないので、年始に出品予定ですー

さて「移動平均でスキャルEAを作ってみた」EAですが、もう少し粘って見ようと思います。
なんと言っても取引数が多いというアドバンテージがありますからね。

1日の取引数が20取引以上というEAは見たことがありません。S/Lが8PIPSというのも。
まだまだ調整のしがいがありそうです。

未来予測インジケータ

テクニカル指標
12 /16 2018
FXの自動売買をAIでやるなんて10年前には夢物語でしたよねー

ところが今では一介のプログラマが普通に(やろうと思えば)できる時代です・・・ここ数年の機械学習はすごい速度で進んでいます。
ということで!EAに機械学習を組み込もうと目論んでいるのですが、これがなかなか。
┐( ̄ヘ ̄)┌ 

ライセンス問題とかMT4の問題とかいろいろ障害があります。
(OANDA REST APIを利用して、自分だけで使うのなら問題ないのですが、MT4のEAで販売となると・・・)
仕方ありませんので、画像認識に使うパターンマッチングで予想をさせるインジケータを作ってみようと・・・未来予測チャートですね。

しかし!もう未来予測チャートのMT4インジケータがFXナビでダウンロードできます。
無料ですねー!ありがたいです。
ただ、ex4のサイズが16KBしかないですが、大丈夫でしょうか?
自分が作るとしたら、一通貨ペア・一時間足で100KBは超えると思うのですが・・・

未来予測インジケータ試してみました

どの通貨ペアでも、どの時間足でも使用できます。これはすごい!
そしてわかりやすい!

30分足 
30分足

EURUSD.png 
1時間足
時間足で表示が違うのは何故?
( ̄。 ̄)

さて、予測結果はあっているのでしょうか??
数日後に見てみました。

EURUSD-結果 

ずれてますが、上がってますよー!
もしかして使える・・・?
30分足での予測では下がっていましたけどね。( ̄- ̄;)

パペ太メモ

未来予測インジケータはわかりやすくて良いですね。
ディープラーニングでやってみたくて、ニューラルネットワークをスクラッチで作ってみようとも思ったのですが、1ヶ月くらい休まないと出来そうにないです。
(_ _|||)
パターンマッチングもC++でDLLを作らないと処理時間が厳しそうなので、ガッツリ1週間くらいは時間がかかるんですけどね。来年のゴールデンウィークくらいには出来上がるかなー・・・

Diver eye ですが予定より早くできそうなので年末か年始に出品しようと思っています。

FX会社とインジケータと

FX初心者
12 /15 2018
インジケータを作ってみると色々な気づきがあります。

インジケータの作成中はメイン口座のOANDA MT4で表示確認しています。
EAのバックテストもしているので、FXDDのヒストリカルデータをインポートしてチャートは2002年(週足)から表示できています。

ところが、ヒストリカルデータを入れていないMT4ではインジケータが動作しなかったりするので、別会社のデモ口座を作成して、動作検証しています。
今の所、海外FX会社の検証のためXM、国内FX別会社としてFXTFを使用しています。

出品しようとインジケータの検証をしていると、ダイバージェンスのタイミングが違う!
ふぁ?!バグか?
いやいや、ダイバージェンスの計算は単純で、値(レート)が違わない限り変わるはずがない!

よーく考えてみたら、NDDとDDの違いなのでは?!

NDDとDD

  • DD方方式:FX会社が利用者とインターバンクの間に介入する
  • NDD方式:FX会社が利用者とインターバンクの間に介入しない

FXTFはDD(Dealing Desk)方式です。
DD方式は、利用者(トレーダー)から受けた注文をインターバンクに流す前にFX会社が処理をする方式です。そのため損しそうな注文を処理しないなど呑み行為が可能な取引です。
悪くいうと、利用者が損をすればFX会社が儲かるし、利用者が儲かればFX会社が損をするという仕組みです。
DD方式の場合は、FX会社によって値(レート)が変わります
DD方式のメリットはスプレッドが小さくできます。スプレッドで利益を得る必要があまり無いからでしょう。

NDD方式は単純明快です。利用者の注文をほぼそのままインターバンクに行います。
スプレッドや手数料で利益を得るため、スプレッドが大きくなります。
DD方式では禁止されているスキャルピングも、NDD方式では処理が早いためOKです。
注文数が多いほうが利益になりますから、当たり前ですね。

NDDとDDの違い(インジケータ)

まずはFXTFです。
FXTF表示 

次にOANDAとXMの表示です。
OANDA表示 
XM表示 
OANDAとXMは「同じ画面じゃないの」と思うかもしれませんが、違うMT4のスクリーンショットです。
FXTFのチャートも見た目はほとんど違いがないのですが・・・細かくみると違うんでしょう。

ダイバージェンスを見るだけで、これだけの違いがあるということは、EAを動かすと全く違う結果になるような気がします。
FXDDのヒストリカルデータではなく、DD方式のヒストリカルデータでバックテストをしないと、日本のDD方式のFX会社では、損ばかりのEAになる可能性があるわけですね。( ̄- ̄;)

当然、DD方式のほうが利益が得られるのでしょうが、あまりレートをいじるのはよろしく無いと思いますねー
世界的にはNDD方式主流なのが頷けます。

EA購入の注意点

今まで気にしていませんでしたが、EA購入時にフォワードテストの状況をチェックすると同時に、EAがどのFX会社のデモ口座でフォワードテストを行っているのかをチェックしたほうが良いですね。

自分がDD方式のFX会社で運用していて、EAのフォワードテストしているFX会社がNDD方式だと、購入後の運用では、フォワードテストの結果と違う動きをする可能性が高いということですね。

フォワードテストの違いはレイテンシや約定率(デモ口座は100%でしょうから)も絡んでくるでしょうけど、レートが違ったら差が無いはずがないですね。( ̄へ ̄|||) 

パペ太メモ

ぼーっと理解していた、NDD方式とDD方式の違いがはっきりとわかりました。
インジケータ、特にEAを使うときには注意が必要ですね。

ところで今週出品しようと思っていた Diver Eye ですが、来年早々にしようと思っています。
  • CCIのダイバージェンスも入れたい
  • プライスアクションを少し入れたい

ダイバージェンスだけだとサインが少なく弱いなーと考えて、プライスアクションも少し取り入れようと思います。
(正月休みもありますし、C++でDLL化しようかなと Oo。。( ̄¬ ̄*))

・・・そして、欲しいと思う人もいないでしょうからw 
(TヘT)

トレンドを制する その4

トレンド判断
12 /08 2018
トレンドを制するものはEAを制する!

「トレンドを制する その4」ですが、トレンドの終わりの判断はどうすればいい??を調べてみました。
トレンドの時っていつエントリーしても勝てるような気がしますが、ダウ理論の「利食い期」に高値で掴んで反転する・・・このパターンが一番怖いですよねー
いわゆる高値掴み。( ̄へ ̄|||) 
はい、自分も何度かやらかしましたww

「トレンドなのか?」も知りたいけど、それよりも一番知りたいのは「トレンドの終わりなのか?」です。
「トレンドの終わり」について解説しているサイトはいっぱいあるので、そちらを見ていただくとして「トレンドの終わりなのか?」を知る術が知りたいですよね。

グランビルの法則の移動平均との乖離とか、平均足の色が変わるタイミングとかありますが、有名なのはダイバージェンス

今回はダイバージェンスのインジケータを作って調べてみました。

Diver Eye

まずは見てみましょう。
diver-eye2.png

二重丸がダイバージェンス発生です。
Diver Eyeは移動平均のみでトレンド表示をしています。移動平均でトレンドを把握しようとすると、どうしても終わりが掴めないんですよね。
平均だから仕方がないのですが。
(他の方法でもできませんけどね。┐( ̄ヘ ̄)┌ )

さてDiver Eyeはトレンドの終わりを判断できる(可能性があると言われている)、ダイバージェンスをチャートに表示するインジケータです。

ダイバージェンスは、テクニカル指標の値が下がっているのに、実際の高値・低値が上がっている状態です。例えば下の絵では、MACDの山が小さくなっているのに、チャートの低値が下がっているという逆転現象を言います。オシレータ系では勢いが計算されるので、勢いが下がっているけど値は上がっている状態がダイバージェンスとして現れます。

なのでトレンドの勢いが弱っているのが現れるわけですね。そして上手く行けばトレンド転換になる・・・という現象です。
 
diver-eye.png

Diver Eyeは、ストキャスティクスとMACD、RSIを使っています。別窓で表示してみましたが、わかりにくいですねー><

diver-eye-AMA.png

最初のチャートにカウフマン適応型移動平均を表示させてみました。
このタイミングでトレンド転換を出してくれるとありがたいですよね。
o(⌒ー⌒)o

 

パペ太メモ

今回はダイバージェンス(Diver Eye)を取り上げてみました。
実は前回予定していると言っていた、単純移動平均でのトレンド判断+MTFのインジケータにもなっています。
+ダイバージェンスでインジケータを作ってみましたが、まだgogoJungleに出品できていません。来週あたり出品予定です。

次のインジケータは「DMA」の予定です。当然トレンドフォロー&「トレンドを制する その5」で紹介します。

パペ太

パペ太は自動人形(EA)を操るという意味で、puppeteer(人形遣い)から付けました。
高収益のEAを目指して日々悩んでいます。