FC2ブログ

トレンドを制する その1

トレンド判断
10 /21 2018
トレンドを制するものはEAを制する!
トレンド相場なのかレンジ相場なのか判断できると、高収益EAへの道が開けます。

日々トレンドは読めるのか、チャートをぼーっと生きながら眺めているのですが、見えてきませんねー
( ̄- ̄;)

一般的にトレンドを見極めるには、
  • サポート・レジスタンスラインからのブレイクアウト
  • トレンドライン
  • ローソク足
  • 移動平均線、パーフェクトオーダー
  • 平均足
  • ボリンジャーバンド
  • RSI、CCI
  • ATR、MACD
  • 一目均衡表
  • ADX
  • RCI
  • DAMIANI
などなど、人によってまちまちで沢山あります。
皆さんトレンド判断には苦労されているようです。
(当たり前だろと突っ込みたくなるサイトや、マユツバなサイトもありますけどね・・・)

EAに使えそうなテクニカル指標もいろいろ揃っていますので、いくつか取り上げて見てみたいと思います。
感覚的な使い方は検証しにくいので、判断しやすいインジケータを取り上げます。
(「ボリンジャーバンドが広がる」とかでは、プログラムできないw)

まず1回目は、マイブームで上のリストには無い(一般的ではないのかも)ストキャスティクスとトレンド判断には欠かせないADX、RCIです。

ストキャスティクス、ADX、RCI

ストキャスティクスでのトレンド判断がマイブームなので、ADX、RCIと比較+組み合わせてみました。
チャートは「GBPUSD H1」です。

範囲描画

一番上がカウフマン適応型移動平均(9)、2番目がストキャスティクス(26, 52)、3番目がADX(14)、4番目がRCI(26, 52)です。
ADXは30以上を弱いトレンド、40以上を強いトレンドとしています。
ストキャスティクスとRCIは、上下に張り付いた状態(+80以上、-80以下)をトレンドとしています。

このチャートを見るとストキャスティクスとRCIは、ほぼ同じ動きをしています。またストキャスティクスの方が反応が早く敏感です。

拡大してみましょう。

ADX範囲 

ADXでのトレンド判断エリアを黄色で範囲を示しています。
トレンドと言えばトレンドなのでしょうが、微妙な感じです。
ただカウフマン適応型移動平均でのシグナルポイント(転換点)をフィルタするには良いのではないでしょうか。(次の画像の転換点が有効になるためです)

次は、ストキャスティクス+ADXです。

ストキャスティクス範囲 

ADXのトレンド判断にストキャスティクスのトレンド判断を追加すると、「ああそうかもねー」程度に昇格しますw
ADXはトレンドの初動を掴まえて、ストキャスティクスはトレンドの全体像を捉える感じですね。
組み合わせるとトレンド全体が見えてきます。

またカウフマン適応型移動平均でのシグナルポイント(転換点)と、ストキャスティクス(26)の転換後の±80とのクロスが、近くに位置しているので、エントリー判断がしやすくなります。

今回取り上げたチャートの範囲だけではなく、ある程度有効だと思います。
何故か?
前回のタートルズ風ブレイクアウト用インジケータのトレンド判断に使用していますから
o(⌒ー⌒)o

似たような動きを見せるRCIをなぜ使わないかというと、RCIはMQLライブラリに無いのと、計算に時間がかかるので、インジケータの表示やバックテストでの負荷を避けるためです。


パペ太メモ

トレンド・レンジ判断ができるインジケータをググってみると、
  • DAMIANI
  • GG-RSI-CCI
  • Super_trend
他にも多々ありますが、ソースコードが公開されていないので、テクニカル指標は何を使っているのかがわかりません。
インジケータを組み合わせてトレンド判断する場合に、同じテクニカル指標を使ってもあまり意味がないので、何を使っているのかは重要になります。
(トレンド系とオシレータ系なら良いのですが、オシレータ系を組み合わせる場合にですね)

その2では、DAMIANIを見てみましょう。

「ザ・タートル」を購入したので感想を

テクニカル指標
10 /14 2018
タートルズと言えば、伝説の投資家集団ですよね。
(つい最近知りました ( ̄- ̄;))
凄い利益を上げたそうなので、あやかろうと書籍を購入しました。
新品で買えるのは後回しにして、絶版の方を買ってみました。

「ザ・タートル 投資家たちの士官学校」

一気に読んでしまいました。(飛ばし飛ばしw)
インタビューや資料をまとめたドキュメンタリーのような本でしたが、書籍としては面白かったですよ。
だが、しか~し!そんなことが知りたいわけではありませんよ。
凄い利益を上げた方法を知りたいんですよ!

ルールが1つと心得がいくつか書いてありました。
凄い利益を上げた方法ですよ!?

タートルズのルール

他の方のブログにも書いてあるので、もう有名なんでしょうね。

あえてここでは書きませんが、「タートルズ ルール」でググれば沢山出てきます。
トレンドフォロー型のブレイクアウト・ルールですね。

ブレイクアウトは、一定期間観察して最高値を抜けたらロング、最低値を抜けたらショートという簡単なルールです。

それだけで凄い利益を上げたの?・・・本によると今でもタートルズの方たちには、まだその方法で稼いでいるということ!

インジケータを作ってみた

そんな凄いのなら作ってみましょう!
ただパペ太の力不足と調整のため少し変えています。

・日足での取引→1時間足に変更
 (もっと短くしてみたけど、悪くなるだけでした)
・エントリーフィルタ(収益が出たら次はエントリーしない)を削除
・移動平均での売買エントリーフィルタ→ストキャスティクスフィルターに変更
・ATR2倍でのS/L計算→ATRの可変倍率に変更(T/Pは設定しない)
・S/Lの最大値を設定できるように変更

その他、観察期間やS/LにATRを使用すること、ピラミッド(追加オーダー)などは、そのまま作ったと思います。

どうなった?


GBPUSD.png

無駄の多い取引に見えます><
青矢印がロング、黄色の×はS/Lでのエグジット、チェック(レ点)マークはブレイクアウトでのエグジットです。

左上に取引結果を表示しています。
10000期間(時間)の結果で、取引回数288回、勝率19.79、損益2793.1PIPSになっています。

GBPUSD-PIPS.png 

まぁまぁでしょうか?
1年半(10000時間)で288回なので、1週間に3~4回の取引。勝率は19.79% w( ̄o ̄)w
でも、S/Lの最大値を5PIPSにしています。逆行したら即終了!バッファほぼなし!

それでこの勝率は立派でしょう。

実際にEAにするとどうなるのか?興味深いですねー

パペ太メモ

さすが伝説のルールです。そのままでは利益が出ませんでしたが、少し変更するだけで良い感じに収益を出してくれました。

EAにしたら全然だめということもありますので、同じロジックでEAを作ってみたいと思います。

パペ太

パペ太は自動人形(EA)を操るという意味で、puppeteer(人形遣い)から付けました。
高収益のEAを目指して日々悩んでいます。