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ナンピンEA、調子は?

EA作成中
09 /25 2021
さてとナンピンEAもデモ運用が1ヵ月経ちました。

自分が作ったEAで本運用するのは敷居が高いですからねー
デモ運用を3ヵ月はしたいです!

ナンピンEA EURUSD デモ運用



オーダー回数は 107回です。
1日5回くらいのオーダーは、なかなか良いですよね!
ストップロスは 8回と変わらずです。

損益をグラフにするとこちら




良いですねー!
良すぎて怖いくらいです・・・やはり3ヵ月はデモ運用しないといけませんね。

結果は

手数料:-7780、スワップ:-12363、損益237715
合計:\217,572

証拠金が30万円程度で、1ヵ月20万円の利益・・・・
出来過ぎですw( ̄o ̄)w

この1ヵ月のEURUSDの値動き、AxioryがこのEAに合っていたんでしょうね。

あと2ヵ月間でも健闘してくれると嬉しいですね。
そのあと実運用でボロボロになる可能性も無いわけではないので、じっくりと見極めて行きたいと思います。

ナンピンEA運用中

EA作成中
09 /18 2021
Axioryデモ口座での、EURUSDの運用が2週間を超えました。
さてさて、どうなったのか?

ナンピンEA EURUSDデモ運用

だいたい3週間(稼働17日間)の履歴はこちらです。
履歴を見ても良くわからないですが、77回のオーダーでした。
まぁまぁなオーダー回数ですね。


そしてSLの回数は8回。こちらも、まぁまぁな回数です。
( ̄へ ̄|||) 



損益をグラフにすると、こちら。

1オーダーのロット数は 0.1ロットで、最大ナンピン回数は 30回です。
SLは 90PIPSなので、最悪2700PIPSのSLが発生することになります。
(30オーダーを一緒に発行することは無いので理論値です)
それでも、0.1ロットなので 30万円ですね。

証拠金は 20~30万円程度で運用は可能なようです。

結果は?

手数料:-5607、スワップ:-10241、損益142093
合計:\126,245

すごい!!
証拠金が30万円(デモ口座は70万円の残高でした)で、3週間の運用で、12万円の収益!
この3週間のEURUSDの値動きが、このEAに合っていたのでしょう。

実運用は?

2ヵ月ぐらいは様子見ですかね。
過去1年のEURUSDにカーブフィッティングしているので、フィットしない時の落ち込みが怖いですから。
2ヵ月くらいして、また最適化をしてみてパラメータを考えてみます。

それにしても、今までに無い良い結果で希望が持てます!
Oo。。( ̄¬ ̄*)

ナンピンEA作成中

EA作成中
08 /26 2021
ナンピンマーチンゲールではなく、ナンピンEAを作っています。
何が違うか?=ロット数を変化させません。
何故か?=順張り、逆張り両方できるEAを考えた場合に、ロット数の変化が評価の邪魔になるかな?と考えました。

今のところ、順張りでの成績は良くありません。逆張りの方が良いんですよね。
作る前は、どちらも同じぐらいになるかなと思っていましたが、両張りで複数オーダーするロジックとの相性は逆張りの方が良いようです。

ナンピンマーチンゲールと言えば逆張りですからねー
当たり前なのかもしれません。
o( ̄ー ̄;)ゞ

いくつか通貨ペアを選んで最適化してみた結果です。
MT5のEAなのでヒストリーデータとかはMT5(ブローカー)任せですね。
今回使用したMT5口座は、Axiory(MT5口座)です。
(1年分しかヒストリーデータが無いようなので、1年のバックテストです)

EURUSD



黄色のエリアは停滞している時期です。EAと値動きの相性が悪いところですね。



1年で"753"取引があり、初期証拠金100万円で、利益が116万円になっています。1年で倍になる計算ですね。
まぁあくまでもバックテストですけどw

NZDUSD




1年で"759"取引があり、初期証拠金100万円で、利益が106万円になっています。こちらも1年で倍になる計算ですね。

ヒストリーデータが多年取得できるブローカーでテストしてみたいですねー

デモ口座での運用

昨日からEURUSDでデモ口座での運用を試しに行っています。

ところが!!
全く動きがありません。1日3回ぐらいは取引するような計算なんですけど・・・><

2週間ぐらいは様子見しましょう。
Oo。。( ̄¬ ̄*)


ナンピン・マーチンゲールEA作成記

EA作成中
12 /28 2020
久しぶりにEA作成を始めました!
今年は武漢コロナ以外でも、プライベートで色々ありすぎて、更新する気力がありませんでした。
病気になるわ、定年になるわ・・・もうおなか一杯!
( ̄へ ̄|||) 

しかーし!!!
最近のEAを見ていると、全く前と違う様相!
ナンピン・マーチンゲールでしか利益が出ないのか?!
そこを探っていきたいのですが・・・

その前に今の状態を観察しましょ。
  • アメリカ大統領選挙、不正問題
  • 武漢コロナ、いまだに猛威を振るう
  • ブレグジット後遺症
  • 実体経済の伴わない株式
  • 仮想通貨バブル
挙げればきりがない、異常状態です。

そして、
  • gogojungleの売れているEAはナンピン・マーチンゲール
  • わたくしが購入している「PIPS miner」は絶不調
余計なことでしたw

ただし!売れているのは儲かっている証拠。
探るよりも、時流に乗ってナンピン・マーチンゲールEAを作っていってみましょう。
o(⌒ー⌒)o

ナンピン・マーチンゲール

なにそれ?おいしいの?と、言われそうですが、ナンピン=難平、日本語です!
マーチンゲールはギャンブル用語です。
この時点で意味がわかりません、というか無理やり造語な気がしますが。

ナンピン(難平)

売買から逆方向に価格が動き含み損が大きくなった場合に損切りするのではなく、もう一度同方向の売買を行い売買価格を実勢価格に近付けて平均含み損を小さくするのがナンピンです。

マーチンゲール

マーチンゲール手法は、ナンピン時に倍額で売買し、平均価格を抑えることにより、損益分岐点を小さくします。
要は、倍々でナンピンすることにより、通常のナンピンより平均価格を直近実勢価格にしてしまうことですね。

無限に資産があれば、最後に1回勝つだけで利益が出るため、100%勝てる方法です。
ただし無限に資産があれば
通常はロスカットになります。┐( ̄ヘ ̄)┌ 

無限に資産はないよ

ありませんよねー、あったらFXなんてしないです
(TヘT)
では、なぜナンピン・マーチンゲールのEAが多く、そして儲かっているのか?
まだ破綻していないからw
と、言ってしまったら元も子もありませんね。

現在販売されているEAはそれぞれ工夫されています。
マーチンゲールの値幅・倍率調整、ナンピン回数上限や、ストップロスの設定、破綻しないラインを決められたりなど。

皆さん優秀です。ただまだ破綻していないからというのも、間違いではありません。
それほど、ナンピン・マーチンゲールは怖い手法だと思います。

それでは何故作るのか?

まぁ時流に乗るというか、知っておいて損はないというか、儲けたいからですね。
o( ̄ー ̄;)ゞ

さて単純にナンピン・マーチンゲールを作っても、何番煎じかわからないので、一工夫しましょう。
ナンピン・マーチンゲール手法に合うのは、逆張りのインジケータを使った手法でしょうか。

逆張りは反転期待で行いますが、反転しないときはストップロス一直線になります。
「ストップロスに行かないで反転してくれー」と心で叫んでも、現実は無常です。

そこでナンピン・マーチンゲールです!
ストップロスに近づいたらナンピンして平均価格を近づけてストップロスを延長すれば、永遠に負けません!!
永遠なのは無限に資産がある場合ですね。
ただし、もう少しで反転するのにって場合の方が多いと思います。
(暴騰、暴落の場合もありますが、そこまで多くないですよね)

逆張りに使う手法としては、ボリンジャーバンド、ストキャスティクス他のオシレータ系、ヘッドアンドショルダーなどのチャートパターン、包み足などプライスアクション、グランビルの法則などなど、挙げればきりがありません。

グランビルの法則

今回はグランビルの法則を使っていきましょう。
グランビルの法則の一つ
"価格が移動平均線から大きく離れた場合は反転、逆張りのシグナルとなります"
ただし乖離がどれくらい大きくなると逆張りのシグナルになるのかを判断するには、マーケット・チャートを分析する必要があります。 

マーケット分析はEAに組み込めませんので、ナンピン・マーチンゲールが補助輪として機能させます。
グランビルの法則では乖離を見ます。そのため、あまりなじみは無いですが、移動平均乖離率を使います。

要件定義・仕様

EAの作成過程をブログにしていこうと思います。(いつまでかかるか・・・)
1分足でも運用をしたいと思っているので、ターゲットはMT5です。
またブローカーですが、1000通貨単位の売買ができないと厳しいです。
当然、デモ口座・VPSでの運用を目標にしています。

運用条件
  • MT5(可能なブローカー)
  • 1000通貨単位での売買(可能なブローカー)
  • M1, M5での高速スキャルピング(可能なブローカー)
  • 売り/買いの単独EA(2本動かすのが基本となるので両建てOKなブローカー)
  • VPSはWindows10サーバー(なるべく安価でカンタン設定なところ)
  • スプレッドが小さい通貨ペア狙い

概要
  1. 指定した乖離(移動平均乖離率)が発生したら逆張りオーダーを行う。
  2. ストップロスは指定値を設定する。
  3. 反転して利益が出てきたらトレーリングストップを行う。
  4. 反転しない場合は次の乖離を待つ。
  5. 乖離が発生し、前回オーダー価格から指定PIPS離れていた場合はナンピンする。
  6. ナンピンのロット数は、指定したマーチンゲール倍率とする。
  7. オーダー数制限まで3から繰り返し。

出来た!!w( ̄o ̄)w
ロスカット一直線のような気がするけどw
(_ _|||)

今後

要件定義・概要が出来た?ので、仕様設計(パラメータ設計、詳細設計)をしていきましょう。

肝は、ナンピン・マーチンゲールでの複数オーダー管理ですね。
ただ複数オーダー管理の設計は面白くないので、飛ばそうかなー
Oo。。( ̄- ̄*)


単純なブレイクアウトを使ってみる

EA作成中
07 /12 2020
行き詰ったら基本に戻りましょう。
大成功を収めた昔の投資集団のタートルズを見習って、ドンチャンブレイクアウトを試してみます。
MT4のインジケータ(昔、自分で作ったやつ)を掘り起こしてきました。

今回は、MT5への移植とドンチャンブレイクアウト手法を思い出すことですね。
このインジケータはスプレッドを考慮していない、検証が出来ていないので、まだまだブラッシュアップをしないといけませんが、MT5へ移植して動かしてみました。

ドンチャンブレイクアウト

  • 終値が、過去の40期間の最高値を更新したら仕掛ける
  • 終値が、過去の20期間の最安値を更新したら手仕舞い
ただこれだけの、トレンドに乗ってけー!という単純な手法です。

タートルズ改ブレイクアウト
  • 終値が、過去の20期間の最高値を更新したら仕掛ける (1)
  • 終値が、過去の10期間の最安値を更新したら手仕舞い (1)
  • 終値が、過去の55期間の最高値を更新したら仕掛ける (2)
  • 終値が、過去の20期間の最安値を更新したら手仕舞い (2)
(1)は利益が出た場合1回休みフィルター、(2)はフィルターなしでオーダーします。
4回までの追加オーダー(ピラミッディング)を行います。
S/Lはオーダー時のATRで計算します。

他にも市場の選定や金額などのルールがありますが、上記のタートルズ法で実装しています。

トータスビュー5プロパティ
トータスビュー5チャートH1

(インジケータは10000期間表示)
シグナルはブレイクアウトで出ている感じはしますが、スプレッドは考慮していません。
今回のインジケータでは58%という高い勝率でしたが、通常の勝率は20%前後です。
(バグがあると思われます w( ̄o ̄)w)

以前MT4インジケータで試した時には、20%の勝率でもトントンな利益率になっていました。
・・・もう一度検証してみないとダメですね。どちらがバグなのか。
(他のサイトを見ると勝率は低いのが一般的です)

なぜブレイクアウト

簡単なテクニカル・シグナルで低い勝率、かつ利益率が良いならば、少し勝率が高くなれば大きな利益率になります。

以前は移動平均線でのトレンドフィルターや、ADXなどのオシレータを使ったフィルターを入れても、20%を大きく上回ることはありませんでした。

他のオシレータでフィルターを試しても良いのですが、試行錯誤が面倒ww
ということで、機械学習でフィルターしてみては?
オーバーフィッティングにならないように、大まかにデータを区切ってやれば、ある程度使えるかもしれません。

そして!ランダムフォレストでフィルターすれば使用したオシレータの重要度が見られます!

ブレイクアウト+機械学習

勝率に関してはEAにしてバックテストすればはっきりします。
まずは(タートルズ改)ブレイクアウト手法をEAにします。
ロジックの基本はインジケータで実装していますので、そこまで時間はかからないと思います。

しかし!
ブレイクアウト、ピラミッディング、手仕舞いが正常に動作しているのか検証するデータを取るのが難しいですね。
検証しやすいデータにしないと後から見て「???」になること間違いなし!

そこから機械学習フィルターの実装ですが、こちらも学習データの選定が難しいですね。
なにごとも、データ命です( ̄- ̄;)

ブレイクアウト以外にも、いろいろなテクニカルが候補になります。
パーフェクトオーダーとか、GMMAとか順番だけで学習させれば汎化できそうなテクニカルありますねー

まだまだやることいっぱい┐( ̄。 ̄)┌ 


パペ太

パペ太は自動人形(EA)を操るという意味で、puppeteer(人形遣い)から付けました。
高収益のEAを目指して日々悩んでいます。