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トレンドを制する その5

トレンド判断
03 /10 2019
EAはトレンドを掴むことができないと右肩上がりにならない!
当たり前なんですけどね、難しい・・・未来予測ですからねー┐( ̄ヘ ̄)┌ 
迷走しているパペ太です。
(「DMA」を取り上げる予定でしたが、ディナポリ手法の理解度が低いので予定変更しました)

トレンド判断ができそうな移動平均やインジケータを探してみましたがありませんねー。まぁ、そんな指標があったらみんな使ってますww

無いなら作ればいいじゃないか?!

トレンド判断といえばADXが有効のようですが、インジケータをじっくーり観察しても全くピンときません。
ピンときたのは、VQ(平均足)、MACD、ATR。
MACDとATRは基本じゃない?と思いますが、あまりトレンド判断に使うようなサイトはありませんでした。

さてまずは、VQとMACDを見てみましょう。
(使っているのはレンジ表示を追加したオリジナルインジケータです。通常はレンジを表示する機能はありません)

VQとMACD

ハル移動平均_VQ_MACD

オシレータ窓の上がVQで、下がMACD(線形加重移動平均を使用)です。
(色は後で塗っています)
MACDでもある程度トレンド判断が可能ですね。少し反応が早いので騙しの可能性は高いと思います。

ATRとBB

BB_ATR.png

ATRでのトレンド判断というかレンジ判断ですね。
(色は後で塗っています)
チャートではボリンジャーバンドにATRでレンジ判断した期間のみ逆張りシグナルを表示しています。
パラメータの調整をすれば、まぁまぁ使えそうです。  

パペ太メモ

迷走中なのでさっくり終わります。3月中にはEAを1つ完成させたいですね・・・

ところで最近は Trelloを使ってTODO管理をしています。
今更ながら便利ですねー!
プログラムの世代管理は、BitBucket(Git)を使っています。どこでもコードが見られてこちらも便利です。

そしてAWS、GCPでVPSサーバーを立てています。今は両方共無料期間ですo(⌒ー⌒)o
AWSの方が価格が安いので、最終的にはAWS×2(本番+フォワード評価用)になるのかなー
たぶん経費を抑えるために、Linux上で動かすでしょうけど。

ほんと最近のクラウドサービスは便利で安いです!
クラウドサービスについても、おいおい詳細をアップしていきます。

トレンドを制する その4

トレンド判断
12 /08 2018
トレンドを制するものはEAを制する!

「トレンドを制する その4」ですが、トレンドの終わりの判断はどうすればいい??を調べてみました。
トレンドの時っていつエントリーしても勝てるような気がしますが、ダウ理論の「利食い期」に高値で掴んで反転する・・・このパターンが一番怖いですよねー
いわゆる高値掴み。( ̄へ ̄|||) 
はい、自分も何度かやらかしましたww

「トレンドなのか?」も知りたいけど、それよりも一番知りたいのは「トレンドの終わりなのか?」です。
「トレンドの終わり」について解説しているサイトはいっぱいあるので、そちらを見ていただくとして「トレンドの終わりなのか?」を知る術が知りたいですよね。

グランビルの法則の移動平均との乖離とか、平均足の色が変わるタイミングとかありますが、有名なのはダイバージェンス

今回はダイバージェンスのインジケータを作って調べてみました。

Diver Eye

まずは見てみましょう。
diver-eye2.png

二重丸がダイバージェンス発生です。
Diver Eyeは移動平均のみでトレンド表示をしています。移動平均でトレンドを把握しようとすると、どうしても終わりが掴めないんですよね。
平均だから仕方がないのですが。
(他の方法でもできませんけどね。┐( ̄ヘ ̄)┌ )

さてDiver Eyeはトレンドの終わりを判断できる(可能性があると言われている)、ダイバージェンスをチャートに表示するインジケータです。

ダイバージェンスは、テクニカル指標の値が下がっているのに、実際の高値・低値が上がっている状態です。例えば下の絵では、MACDの山が小さくなっているのに、チャートの低値が下がっているという逆転現象を言います。オシレータ系では勢いが計算されるので、勢いが下がっているけど値は上がっている状態がダイバージェンスとして現れます。

なのでトレンドの勢いが弱っているのが現れるわけですね。そして上手く行けばトレンド転換になる・・・という現象です。
 
diver-eye.png

Diver Eyeは、ストキャスティクスとMACD、RSIを使っています。別窓で表示してみましたが、わかりにくいですねー><

diver-eye-AMA.png

最初のチャートにカウフマン適応型移動平均を表示させてみました。
このタイミングでトレンド転換を出してくれるとありがたいですよね。
o(⌒ー⌒)o

 

パペ太メモ

今回はダイバージェンス(Diver Eye)を取り上げてみました。
実は前回予定していると言っていた、単純移動平均でのトレンド判断+MTFのインジケータにもなっています。
+ダイバージェンスでインジケータを作ってみましたが、まだgogoJungleに出品できていません。来週あたり出品予定です。

次のインジケータは「DMA」の予定です。当然トレンドフォロー&「トレンドを制する その5」で紹介します。

トレンドを制する その3

トレンド判断
11 /23 2018
トレンドを制するものはEAを制する!

「トレンドを制する その3」では、GG-RSI-CCIインジケータの予定でしたが、Trend Eye の解説に変更します。

Trend Eyeですが、その2のDIMIANIとの比較で記事にしたオリジナルインジケータです。
gogoJungleデビューいたしました!o(⌒ー⌒)o
(早速、不具合があって直しました (_ _|||)...
ご迷惑をおかけしました。申し訳ありません m(_ _)m)

Trend Eye

MT4のインジケータで、トレンドを判断してヒストグラム表示します。

Trend Eyeは、カウフマン適応型移動平均、ボリンジャーバンドのミッドバンド(真ん中の移動平均線)の上下動が大きいとトレンド、小さいとレンジと判断しています。
また、RSI、ストキャスティクス、高値安値からもトレンド判断をします。

まずは表示画面を。

trend-eye.png

上下矢印(売買サイン)は移動平均のサインで、青いエリアが上昇トレンド、赤いエリアが下降トレンドです。

trend-eye-range.png 
カウフマン適応型移動平均を表示させてみました。
赤い四角で囲っているように、移動平均の上下動が少ない箇所をレンジと判断しています。
ボリンジャーバンドのミッドバンドも同様に上下動をチェックをしています。

無料のインジケータなので気軽にダウンロードしてください。


トレンドアイ 

カウフマン適応型移動平均のパラメータは簡易的にしか操作できませんが、ボリンジャーバンド、RSIやストキャスティクスは色々変更できます。

次のインジケータ予定

Trend Eye は、色々なテクニカルでトレンド判断したら、EAが騙しやノイズに引っかかりにくくなるかもしれないと思って作成しました。

でもオシレータ系のテクニカルも、適応型移動平均も、短いトレンドが単発で発生することを抑制できないです。未来予測ができないと無理っぽい ┐( ̄ヘ ̄)┌ 
裁量なら使えると思います!人間の目ではわかりやすい動きもプログラム(EA)にするのは難しいですねー

なので、王道に戻って単純移動平均でのトレンド判断+MTFで上位時間の移動平均でもトレンド判断するようなインジケータにしようと思っています。(Trend Eye 2?)

あ、EAを作成するのが目的でした。
トレンド判断インジケータができたら、トレンド中の押し目、戻り目でオーダーして、MACDシグナルクロスでクローズするようなEAの検証をしてみたいと思います。


トレンドを制する その2

トレンド判断
11 /04 2018
トレンドを制するものはEAを制する!

「トレンドを制する その2」では、DIMIANIインジケータがレンジ判断に有効なのかを見てみたいと思います。

DAMIANI

ATRを使用したレンジ判断インジケータです。

まずはレンジわかるのか?画像を見てみましょう。
(検証のために Trend Beam を表示しています)

dimiani-2.png
下の別窓で表示されているのが、DIMIANI2です。
DIMIANIは、レンジ部分を赤いラインで表示されます。

それだけではわかりにくいので、チャートも含めてオレンジの枠を付けてみました。

一番左の部分はレンジじゃない気がしますが、他のレンジ判断は Trend Beam のラインがあまり変化していない箇所を示しています。
一部ノイズになるようなシグナルをマスクできているのも評価できるのでは?
ただ、別窓なので見づらいですね。

チャートに描画しているヒストグラム風の表示はオリジナルインジケータです。

オリジナル・トレンドインジケータ

DIMIANIとの比較のために表示しました。

dimiani.png

こちらはトレンドを表示します。
ボリンジャーバンド、RSI、ストキャスティクスを使用してトレンド判断している都合上、少しトレンド表示が遅れます。
ローソク足より上のヒストグラムには、赤色で下降トレンドを、下のヒストグラムには青色で上昇トレンドを表示します。

Trend Beam の売買サイン後にトレンドが出れば、少し遅れますが確率の高いトレードができるのではないかと思います。(トレンド表示が遅れる時は、反転されてしまうこともあります 
(_ _|||))

パペ太メモ

DIMIANIは、ある程度使えるかなー「☆☆☆★★」☆3つでしょうかw
次回は、GG-RSI-CCIを検証します。

オシレータ系のインジケータは別窓での表示なので、ローソク足やボリンジャーバンドなどと照らし合わせるのが面倒ですよね。

チャート窓でローソク足表示や別のインジケータの邪魔にならないように表示すると便利かなと思い、オリジナルインジケータを作ってみました。


トレンドを制する その1

トレンド判断
10 /21 2018
トレンドを制するものはEAを制する!
トレンド相場なのかレンジ相場なのか判断できると、高収益EAへの道が開けます。

日々トレンドは読めるのか、チャートをぼーっと生きながら眺めているのですが、見えてきませんねー
( ̄- ̄;)

一般的にトレンドを見極めるには、
  • サポート・レジスタンスラインからのブレイクアウト
  • トレンドライン
  • ローソク足
  • 移動平均線、パーフェクトオーダー
  • 平均足
  • ボリンジャーバンド
  • RSI、CCI
  • ATR、MACD
  • 一目均衡表
  • ADX
  • RCI
  • DAMIANI
などなど、人によってまちまちで沢山あります。
皆さんトレンド判断には苦労されているようです。
(当たり前だろと突っ込みたくなるサイトや、マユツバなサイトもありますけどね・・・)

EAに使えそうなテクニカル指標もいろいろ揃っていますので、いくつか取り上げて見てみたいと思います。
感覚的な使い方は検証しにくいので、判断しやすいインジケータを取り上げます。
(「ボリンジャーバンドが広がる」とかでは、プログラムできないw)

まず1回目は、マイブームで上のリストには無い(一般的ではないのかも)ストキャスティクスとトレンド判断には欠かせないADX、RCIです。

ストキャスティクス、ADX、RCI

ストキャスティクスでのトレンド判断がマイブームなので、ADX、RCIと比較+組み合わせてみました。
チャートは「GBPUSD H1」です。

範囲描画

一番上がカウフマン適応型移動平均(9)、2番目がストキャスティクス(26, 52)、3番目がADX(14)、4番目がRCI(26, 52)です。
ADXは30以上を弱いトレンド、40以上を強いトレンドとしています。
ストキャスティクスとRCIは、上下に張り付いた状態(+80以上、-80以下)をトレンドとしています。

このチャートを見るとストキャスティクスとRCIは、ほぼ同じ動きをしています。またストキャスティクスの方が反応が早く敏感です。

拡大してみましょう。

ADX範囲 

ADXでのトレンド判断エリアを黄色で範囲を示しています。
トレンドと言えばトレンドなのでしょうが、微妙な感じです。
ただカウフマン適応型移動平均でのシグナルポイント(転換点)をフィルタするには良いのではないでしょうか。(次の画像の転換点が有効になるためです)

次は、ストキャスティクス+ADXです。

ストキャスティクス範囲 

ADXのトレンド判断にストキャスティクスのトレンド判断を追加すると、「ああそうかもねー」程度に昇格しますw
ADXはトレンドの初動を掴まえて、ストキャスティクスはトレンドの全体像を捉える感じですね。
組み合わせるとトレンド全体が見えてきます。

またカウフマン適応型移動平均でのシグナルポイント(転換点)と、ストキャスティクス(26)の転換後の±80とのクロスが、近くに位置しているので、エントリー判断がしやすくなります。

今回取り上げたチャートの範囲だけではなく、ある程度有効だと思います。
何故か?
前回のタートルズ風ブレイクアウト用インジケータのトレンド判断に使用していますから
o(⌒ー⌒)o

似たような動きを見せるRCIをなぜ使わないかというと、RCIはMQLライブラリに無いのと、計算に時間がかかるので、インジケータの表示やバックテストでの負荷を避けるためです。


パペ太メモ

トレンド・レンジ判断ができるインジケータをググってみると、
  • DAMIANI
  • GG-RSI-CCI
  • Super_trend
他にも多々ありますが、ソースコードが公開されていないので、テクニカル指標は何を使っているのかがわかりません。
インジケータを組み合わせてトレンド判断する場合に、同じテクニカル指標を使ってもあまり意味がないので、何を使っているのかは重要になります。
(トレンド系とオシレータ系なら良いのですが、オシレータ系を組み合わせる場合にですね)

その2では、DAMIANIを見てみましょう。

パペ太

パペ太は自動人形(EA)を操るという意味で、puppeteer(人形遣い)から付けました。
高収益のEAを目指して日々悩んでいます。