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ブレイクアウトとダイバージェンス

テクニカル指標
05 /12 2019
ブレイクアウト・インジケータとダイバージェンス・インジケータ(Diver EYE)を観察してみました。

三兵・含み足・ブレイク

黄色の枠で囲ってあるのが、ダイバージェンス(黄色◎)のときのブレイクアウトですね。
ダイバージェンスが発生しても完全な転換にはなっていません。
ただブレイクアウトの方向をダイバージェンスによって変更してオーダーすれば、数PIPSの利益がでそうです。

含み足(青◎)とブレイクアウトですが、薄青色で囲った場所では上手く機能しているようです。
ただ高値(安値)圏での上昇(下降)含み足は、オレンジ色の枠のように逆方向に動くようですので注意が必要です。(2期間の下降足を組み合わせれば、逆の含み足になりますけどね)

さて紫の枠、三兵とブレイクアウトですが・・・全然だめですねー
┐( ̄- ̄)┌ 
逆張りしたほうがいいような。
(英語で逆張りって「カウンタートレンド」って言うんですね、かっこいいw)

三兵の定義が悪いのでしょうか?
連続で同方向へのスラスト(アップ・ダウン)が発生したときだけではなくて、一回の動きが小さい時(1PIPS以下とか)を条件に加えたほうがいいのかもしれません。
3回でガッツリ動いて、逆に転換することが多いです。

Diver EYEのダイバージェンスはストキャス(17,6,X)にしていて、ブレイクアウトのストキャスは(14,5,X)にしています。

三兵・含み足・ブレイク(17,6)

(14,5,X)に合わせると目も当てられない状態だったので、(17,6,X) にしてみました。
デフォルトの方が良いですね。

ブレイクアウトインジケータをダイバージェンス、含み足で判断して方向を変えるのが良いか、ブレイクアウト後の押し目戻りを待つか、もしくは何か他の手法を組み合わせるか。
ブレイクアウト・インジケータはまぁまぁ良いタイミングでシグナルを出せそうなので、少しアイデアを入れつつブラッシュアップしていきたいですねー
Oo。。(⌒ー⌒*)
 

レンジブレイクを観察してみた

テクニカル指標
05 /06 2019
連休中にEAを作ろうと思っていたのですが、もう最終日です
(_ _|||)
風邪をひいて連休の半分以上寝込んでしまって・・・何もできなかった
┐( ̄~ ̄;;)┌ 

これまでインジケータをいろいろ観察してきましたが、トレンドを制するのは難しいのでは!?という結論になっています。まぁプロでも制せていないようですしねー

初心に戻って「ゴールデンクロス・デッドクロス」「パーフェクトオーダー」を観察とも思ったのですが、今回はタートルズ?!というか「レンジブレイク」に注目してみました。

レンジブレイク・インジケータ

ストキャスブレイク

レンジブレイクをどう判断するか?
裁量であればサポート・レジスタンスラインを引いて、レンジ状態からの抜け出しで判断できます。

インジケータでも同様に一定期間の高値・低値を抜け出したときにブレイクマークを描画してあげればいいのですが・・・
一定期間の高値・低値といえば?ストキャスティクスです!

ストキャスティクスは、80%以上は買われすぎ、20%以下は売られすぎという指標と言われていますが、計算式はこのとおり。
(現在終値-N期間の最安値)÷(N期間の最高値-N期間の最安値)
要は一定期間の高値に対する現在終値の割合です。

そんな割合では買われすぎとか売られ過ぎとかを判断できませんよねー
じゃぁ何が判断できるかというと、レンジブレイクを判断できます!

通常のストキャスティクスでは90%以上、10%以下になれば、レンジブレイクの可能性が高いです。過去の高値・安値に対する現在終値が最高値・最低値を更新している可能性が高いためです。

ただわかりにくいですよね。
なのでー!作ってみました、レンジブレイク・インジケータ。

ストキャスティクスにのN期間の計算開始をずらすだけですがww
(現在終値-M期間前のN期間の最安値)÷(M期間前のN期間の最高値-M期間前のN期間の最安値)
「M期間前の」がついただけですよ。

インジケータを見ると、110%、-10%がレベルに表示されています。
そう「M期間前の」にしたので、終値が抜け出すとストキャスティクスも抜け出すようになりました。

ストキャスティクスのN期間と計算に含まないM期間をちょうせいすることによって、レンジブレイクがわかりやすく表示できます。

ただし!レンジブレイクはレンジ状態では逆に動く可能性が高いです。
当たり前なのですが、ボリンジャーバンドの2σと同じで、レンジ状態では逆に動き、トレンド状態では正方向に動いていきます。バンドウォークならぬブレイクウォークでしょうかw
ストキャスティクスの方がボリンジャーバンドよりも早く動くので、シグナルは早めに出ます。

レンジブレイクの観察をしていると、ローソク足には三兵が出ていることが多いです。
そこで三兵をHULLに合わせてみました。

HULL+三兵インジケータ

HULL三兵

三兵は移動平均の方向を加味しないと、そこら中で発生しますから
w( ̄o ̄)w

HULLトレンドの切り替わり前後に三兵が発生していると三兵マークを表示しています。
見てみると三兵が発生し上昇・下降が始まっていますが、そこで上昇・下降は終わりという悲しい感じになっています><
HULLの期間を変えると切り替わりタイミングが変わるので調整はできるのですが、やはり三兵が発生した後なので、長いトレンドの始まりなら使える手法でしょう。

HULL+三兵インジケータでは、大陽線・大陰線が三兵に含まれていると逆に表示されることが多いです。
大きな値動きは手を出すなということでしょうかw

EAはレンジブレイク、HULL+三兵で作成しようと思っていましたが、どちらもトレンド・レンジ状態が判断できないときびしいですねー
(_ _|||)
トレンドフォロー型で、小ストップロスのEAを作るには、まだ観察が必要です。

パペ太メモ

各種テクニカル、ローソク足の動きを知らべて、少しだけ手を加えて新しい手法を考えようと思っています。
今回のブレイクインジは、なかなか良い思いつきだったと思います。
ただ統計学的な知識が不足しているので、テクニカルの考え方や機械学習の理解がなかなか進みません。

そこで!最近は統計学の勉強を始めています。∑や微分・積分、行列、ベクトル・・・懐かしいですが、今まで全く理解できてなかったことを痛感しています。

FXの値動きを観察しつつ、統計学を勉強して、良いEAができるまで頑張ろう!
( ̄o ̄)ノ


やっぱり基本は移動平均

テクニカル指標
02 /17 2019
基本に戻っていろいろな移動平均を探してみました。
移動平均の動きやクロスとVQ(平均足)のトレンドを比較してみます。

カウフマン適応型移動平均

カウフマン移動平均 

線形加重移動平均

線形加重移動平均

ハル移動平均

ハル移動平均

ゼロラグ移動平均

ゼロラグ移動平均 
・・・・あれ?どれでも同じ感じですね。VQと同じ動きになっています。
なら、線形加重移動平均で十分な気がします。

ただしハル移動平均、カウフマン適応型移動平均(今回色分けはしていません)は、トレンドの向きもわかるので、VQと同じようにフィルターになります。

ハル移動平均・カウフマン適応型移動平均+ストキャスティクスでEAが作れそうですね。

パペ太メモ

Trend Eye2を作り進めようと思ったのですが、ハル移動平均を使ったほうがトレンドがわかりそうですね。
う~ん作り直しかなーw ( ̄-  ̄ )

ハル移動平均インジケータ(Big Trend)を改造してEAでも作ってみますかー
最近時間が取れなくて、いつになるのか><

Spuds Stochastic Thread Theory はどうなの?

テクニカル指標
02 /03 2019
Spuds=スパッズって読むのでしょうか?
ストキャスティクス好きなので、ちょっと検証してみました。

Spuds確認3 
1番はロングですぐに決済しますが、微利益になるかもしれません。
2番はショートですが、チャートは上昇トレンドで損益。
3番はショートで利益あり。
4番はロングで決済のタイミングで収益幅が変わりますが、大きな利益になりますね。

こうみると逆行さえ気をつければ、まぁまぁ使えます。
S/Lは小さめにしてポジションは長く持たないほうが良さそうですね。

次は一目均衡表でのトレンド判断との対比をしてみます。
雲の上でロング、雲の下でショートになると安心してトレードできます。

Spuds確認1Spuds確認2

なんか、逆に動くのが多いですね。
一目均衡表の雲と対比してみましたが、上にあるときにロング、下にあるときにショートになっているのは1ヶ所。うーん、実際にやってみようとは思わないかも。

トレンド気味のチャートでは、あまり良い結果にはならないようですので、レンジ相場限定で使えるインジケータのようです。

やはり「トレンドを制する」ことが大切ですね。

Trend Eye 2

さて「トレンドを制する」といえば Trend Eye を作ってみましたが、移動平均ではトレンドの切り替わりがはっきりしませんでした。

MACDやストキャスティクス、RSI、CCIなどなど使用してみましたが、トレンド判断は難しいです。
今の所の有力候補は、
  • カウフマン適応型移動平均
  • Volatility Quality (平均足)
そして未調査のテクニカル指標たち。

今回未調査のテクニカル指標から1つ選んで、Trend Eye2 を開発中です。
まだEAを作っていないので調整はできていないのですが、表示した画像はこちら。
  Trend eye2

別窓に表示するタイプにしました。
MT4ってインジケータをたくさん表示すると、表示画面がぐちゃぐちゃになるんですよね。
なので表示をシンプルにしました。

開発中の画面なので出品時には全く変わるかもしれませんが、グレー:レンジ、黄色:トレンド発生、青:上昇トレンド、赤:下降トレンドになります。
GBP/USDで表示しましたがチャートの動きに敏感に遷移しています。
 
使っているテクニカル指標は内緒ですw
(ガッツリ加工しているので、何を使っているかわかりにくいかも)

パペ太メモ

結局は「トレンドを制する」ことが大切なんですね。
「トレンドを制する」シリーズ復活の予感。

まだまだ試していないテクニカル指標が多いですから、そのうち「トレンドを制する」テクニカルに当たるかも?!
まぁ聖杯は無いのでしょうけどねー
┐( ̄ヘ ̄)┌ 

未来予測インジケータ

テクニカル指標
12 /16 2018
FXの自動売買をAIでやるなんて10年前には夢物語でしたよねー

ところが今では一介のプログラマが普通に(やろうと思えば)できる時代です・・・ここ数年の機械学習はすごい速度で進んでいます。
ということで!EAに機械学習を組み込もうと目論んでいるのですが、これがなかなか。
┐( ̄ヘ ̄)┌ 

ライセンス問題とかMT4の問題とかいろいろ障害があります。
(OANDA REST APIを利用して、自分だけで使うのなら問題ないのですが、MT4のEAで販売となると・・・)
仕方ありませんので、画像認識に使うパターンマッチングで予想をさせるインジケータを作ってみようと・・・未来予測チャートですね。

しかし!もう未来予測チャートのMT4インジケータがFXナビでダウンロードできます。
無料ですねー!ありがたいです。
ただ、ex4のサイズが16KBしかないですが、大丈夫でしょうか?
自分が作るとしたら、一通貨ペア・一時間足で100KBは超えると思うのですが・・・

未来予測インジケータ試してみました

どの通貨ペアでも、どの時間足でも使用できます。これはすごい!
そしてわかりやすい!

30分足 
30分足

EURUSD.png 
1時間足
時間足で表示が違うのは何故?
( ̄。 ̄)

さて、予測結果はあっているのでしょうか??
数日後に見てみました。

EURUSD-結果 

ずれてますが、上がってますよー!
もしかして使える・・・?
30分足での予測では下がっていましたけどね。( ̄- ̄;)

パペ太メモ

未来予測インジケータはわかりやすくて良いですね。
ディープラーニングでやってみたくて、ニューラルネットワークをスクラッチで作ってみようとも思ったのですが、1ヶ月くらい休まないと出来そうにないです。
(_ _|||)
パターンマッチングもC++でDLLを作らないと処理時間が厳しそうなので、ガッツリ1週間くらいは時間がかかるんですけどね。来年のゴールデンウィークくらいには出来上がるかなー・・・

Diver eye ですが予定より早くできそうなので年末か年始に出品しようと思っています。

パペ太

パペ太は自動人形(EA)を操るという意味で、puppeteer(人形遣い)から付けました。
高収益のEAを目指して日々悩んでいます。