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運用しているEAをカーブフィッティングしてみた。

FX初心者
06 /07 2019
唯一、運用しているEAのパラメータを変えてどうなるのか観察しようと思います。

一年ほど運用しているのですが、ずっとデフォルトで動かしていたら、今年になって大分収益を落としています。(3ポジ→1ポジにしていますが他のパラメータは変えていません)
EAを作ろうというのに、運用しているEAのフィッティングをしないのは駄目でしょう?!

運用しているEAは「PIPS miner」。出て一ヶ月で購入し、年利40%近い運用益を得ています。
(元金が少ないので大した金額ではないですが・・・o( ̄ー ̄;)ゞ)
それが今年の前半調子が悪い><

GBPUSDのEAですから当然、ブレグジットの影響もあり、米中貿易戦争の影響も多大に受けるんですね
(_ _|||)

PIPS miner

ねこ博士さんが作成しGogoJungleが販売しているEAで、2000人近いユーザーがいます。
そして、GBPUSD、EURUSD、EURAUDなどの通貨ペア、その他シリーズで出されています。

PIPS miner(最初のリリース版)は、GBPUSDで 22~24時、1時~3時のみオーダーを掛けます。
最大ポジションは3ポジで、TP:8PIPS、SL:80PIPSです。

そして逆張りをします。かっこよく言えばカウンタートレンドw

最近、追加エントリー版を新発売で出して、売れ筋の1位と2位!すごいなー!

PIPS_GOGOJUNGLE.png

そして発売からの成績はこんな感じ。
PIPS_GOGOJUNGLE2.png

これを参考に、今年(1/1~6/5)のバックテストをしてみました。
TP8-SL80-TS-_posi3-hour3=ORG.png

プロフィットファクタ、勝率ともにバックテストのほうが少し良いですね。
しかし!実際の勝率が90%を割っている!
TP=8、SL=80ならば、90%を下回ると利益が出ない気がするのですが??
(損するときにSLにはならないで、損金は少ないのでしょう)

オーダー時間やTP、SLなどを変えてみた一例です。デフォルトは3ポジですが、こちらは2ポジで最適化しています。

TP7_5-SL60-TS2_3_posi3-hour4.png

カーブフィッティングなので、軒並みに成績が上がっています。
・プロフィットファクタ
・ドローダウン
・勝率
重要な結果が良くなっていると使ってみたくなりますよねー
プロフィットファクタが3を超えるとカーブフィッティングを疑ったほうがいいそうですが、カーブフィッティングで良いですww

さて1ヶ月後に泣いているのか、笑っているのか?
勉強のためとはいえ破産したくないので、少し観察して臨機応変に対応していきましょう
( ̄- ̄;)

ところで、そろそろ自作EAも作らないと!(時間がないです><)

FX会社とインジケータと

FX初心者
12 /15 2018
インジケータを作ってみると色々な気づきがあります。

インジケータの作成中はメイン口座のOANDA MT4で表示確認しています。
EAのバックテストもしているので、FXDDのヒストリカルデータをインポートしてチャートは2002年(週足)から表示できています。

ところが、ヒストリカルデータを入れていないMT4ではインジケータが動作しなかったりするので、別会社のデモ口座を作成して、動作検証しています。
今の所、海外FX会社の検証のためXM、国内FX別会社としてFXTFを使用しています。

出品しようとインジケータの検証をしていると、ダイバージェンスのタイミングが違う!
ふぁ?!バグか?
いやいや、ダイバージェンスの計算は単純で、値(レート)が違わない限り変わるはずがない!

よーく考えてみたら、NDDとDDの違いなのでは?!

NDDとDD

  • DD方方式:FX会社が利用者とインターバンクの間に介入する
  • NDD方式:FX会社が利用者とインターバンクの間に介入しない

FXTFはDD(Dealing Desk)方式です。
DD方式は、利用者(トレーダー)から受けた注文をインターバンクに流す前にFX会社が処理をする方式です。そのため損しそうな注文を処理しないなど呑み行為が可能な取引です。
悪くいうと、利用者が損をすればFX会社が儲かるし、利用者が儲かればFX会社が損をするという仕組みです。
DD方式の場合は、FX会社によって値(レート)が変わります
DD方式のメリットはスプレッドが小さくできます。スプレッドで利益を得る必要があまり無いからでしょう。

NDD方式は単純明快です。利用者の注文をほぼそのままインターバンクに行います。
スプレッドや手数料で利益を得るため、スプレッドが大きくなります。
DD方式では禁止されているスキャルピングも、NDD方式では処理が早いためOKです。
注文数が多いほうが利益になりますから、当たり前ですね。

NDDとDDの違い(インジケータ)

まずはFXTFです。
FXTF表示 

次にOANDAとXMの表示です。
OANDA表示 
XM表示 
OANDAとXMは「同じ画面じゃないの」と思うかもしれませんが、違うMT4のスクリーンショットです。
FXTFのチャートも見た目はほとんど違いがないのですが・・・細かくみると違うんでしょう。

ダイバージェンスを見るだけで、これだけの違いがあるということは、EAを動かすと全く違う結果になるような気がします。
FXDDのヒストリカルデータではなく、DD方式のヒストリカルデータでバックテストをしないと、日本のDD方式のFX会社では、損ばかりのEAになる可能性があるわけですね。( ̄- ̄;)

当然、DD方式のほうが利益が得られるのでしょうが、あまりレートをいじるのはよろしく無いと思いますねー
世界的にはNDD方式主流なのが頷けます。

EA購入の注意点

今まで気にしていませんでしたが、EA購入時にフォワードテストの状況をチェックすると同時に、EAがどのFX会社のデモ口座でフォワードテストを行っているのかをチェックしたほうが良いですね。

自分がDD方式のFX会社で運用していて、EAのフォワードテストしているFX会社がNDD方式だと、購入後の運用では、フォワードテストの結果と違う動きをする可能性が高いということですね。

フォワードテストの違いはレイテンシや約定率(デモ口座は100%でしょうから)も絡んでくるでしょうけど、レートが違ったら差が無いはずがないですね。( ̄へ ̄|||) 

パペ太メモ

ぼーっと理解していた、NDD方式とDD方式の違いがはっきりとわかりました。
インジケータ、特にEAを使うときには注意が必要ですね。

ところで今週出品しようと思っていた Diver Eye ですが、来年早々にしようと思っています。
  • CCIのダイバージェンスも入れたい
  • プライスアクションを少し入れたい

ダイバージェンスだけだとサインが少なく弱いなーと考えて、プライスアクションも少し取り入れようと思います。
(正月休みもありますし、C++でDLL化しようかなと Oo。。( ̄¬ ̄*))

・・・そして、欲しいと思う人もいないでしょうからw 
(TヘT)

個人的におすすめのEA

FX初心者
08 /18 2018
今使っているおすすめのEA、そして次に購入したいEAをいくつか紹介します。

まずはこれ!2018年5月から運用し始めて、4ヶ月で25%の利益を上げている。

PIPS miner GBPUSD


パペ太の注目したポイントは、
  • S/Lが80PIPS
  • 超高頻度(ほぼ毎日トレード)
  • ほぼ午前中でトレードが完了する
  • フォワードテストが安定していた

バックテストの成績はみんな良いのであまりあてになりません。
フォワードテストが良すぎるのは落とし穴がある可能性があります。(カーブフィッティング)
できれば数ヶ月見たほうが良いですね。カーブフィッティングはロジック・パラメータが現状に合いすぎているんでしょう。賞味期限が短いですから、同様なロジックのEAは避けたほうが良いのかな。

おすすめの PIPS miner は高頻度がポイント高いです。
そして1ヶ月平均6%の利益なので、複利1年で倍近い金額になりますねー
(7月中旬から8月中旬までは、10%以上の利益でした!)

Pips_miner_EA | GogoJungle

MultiLogicShot_EA


このEAは、USD/JPY、GBP/USD、EUR/USDの3種類の通貨ペアを自在にオーダーします。
そしてこの利益率!次に購入するぞリストの有力候補です。

  • S/Lは 65PIPS
  • 超高頻度トレード
  • DDもあるけど右肩上がり

なぜ検討中かというと、6月29日に3連続DDがあり2ヶ月分の利益が飛んでます。
ここが引っかかっています。
最近の快進撃はすごい良いですねー

MultiLogicShot_EA | GogoJungle

EA_final_max_w_mix


このEAは、トレンドロジックと、レンジロジックでのエントリーということ。
だからW MIXなんですね。

  • S/Lは 80PIPS
  • 高頻度トレード
  • コツコツだけど右肩上がり

ねこ博士のEAはTPが小さく欲がないんですよねー。コツコツ型でDDが少ないのが特徴です。

EA_final_max_w_mix | GogoJungle

一本勝ち(スタンダード)


次に購入するリスト、最有力候補です。

公式より「勢いのあるトレンドに乗り“押し目”でエントリー。乗ったトレンドが暫く続く場合、トレーリングストップしていき期待利益が無限大。逆にエントリー当初の勢いが弱まってきていると察知した場合、素早く賢くクローズ。利益の確保は勿論、損失を最小限に抑えることを大優先にしています」
一本勝ちを含めると、もう2000名近い購入者数があります。そして2年の運用実績!

  • S/Lは80PIPS
  • 中頻度で高利益

購入を躊躇しているのは価格。他のEAが2~3本買えます。
そして頻度が他のEAよりも落ちます。

一本勝ちは5万円、スタンダードは複利機能無しで3.5万円。複利は手計算ですればいいからスタンダードでOK。

パペ太メモ

いかがでしたでしょうか。
全部買ってポートフォリオを組みたいところですが、資金力が無いので 
(_ _|||)

  • 頻度の高いトレードのEA
  • S/Lが2桁PIPS
  • 安定した収益

この3点に重点を置いています。

そろそろ本格的にチャート分析に入りましょう。次は移動平均いろいろ。


EAのバックテスト

FX初心者
08 /04 2018
EAを購入したら、まずバックテスト!
デフォルト設定でどのくらいのパフォーマンスが出るのか?カタログスペック通りなのか?
やっぱり確かめてみないと!ですね。
デフォルト設定では物足りないなーとか、もっと安全に運用したいとか言う人は絶対したほうが良いです!

やり方は簡単、ヒストリカルデータをMT4に読み込ませて「ストラテジーテスター」を走らせるだけ。

まずはヒストリカルデータ

FX会社からダウンロードします。FXTF、FXDDなどのヒストリカルデータのダウンロードサイトですね。

口座登録のいらないFXDDヒストリカルデータは→こちら

そして、1分足から各時間足に展開するスクリプトをダウンロードしておきます。→こちら

ヒストリカルデータはZIP形式なので、解凍ソフト(Lhasaなど)で解凍しておきます。

準備は整いました。

MT4の準備をする

まず、チャートを最大に表示できるようにしておきます。

チャートの最大バー 

"9999999999"を入れてOKボタンで設定すると、最大値で更新してくれます。

チャートの最大バー2 

自動売買はできないようにして、DLLの使用を許可します。
(デモ口座で自動売買のフォワードテストもするのであれば、チェックしておきましょう)

DLLを使用 

ヒストリーセンターを開いて、ヒストリカルデータをダウンロードした通貨ペアを開いて、インポートボタンを押すと、インポートするファイルの指定になります。


ヒストリーセンター

ダウンロードしたファイルを読み込ませると、ヒストリカルデータが表示されます。

インポート1
             ↓
ヒストリーセンター3

ここで一旦、MT4を終了します。(終了させないと反映されないことがあるようです)
MT4を立ち上げ直して、オフラインチャートを表示します。(一分足)

オフラインチャート 
オフラインチャート2

表示した一分足のオフラインチャートに、先ほどダウンロードした「period_converter_All」をドラッグドロップします。
 
オフラインチャート3 

「period_converter_All」が、一分足から全足に展開してくれます。

オフラインチャート4 
ここまででヒストリカルデータがチャートに反映されました。
もう一度MT4を再起動しておきましょう。

EAを動かす

やっとバックテストができます。

ストラテジテスターの画面を表示してください。
エキスパートアドバイザにバックテストをしたいEAを設定します。
期間にバックテストをしたい時間足を指定します。スプレッドは「現在値」のままでも「2」などをしていしてもOKです。
また、期間を指定しないと時間がかかるので、指定しておきます。

ストラテジテスター

「スタート」で実行されます。

ストラテジテスター2  
ストラテジテスター3

「MACD Sample」の結果は全然だめですね^^;

デフォルトの設定だからかもしれません。「最適化」をしてみましょう。

パラメータの設定にスタート・ステップ・ストップを入力して、左にチェックをしておきます。
スタート~ストップまでを、ステップごとにテストしてくれます。

ストラテジテスター4 
ストラテジテスター5

 「最適化」にチェックを入れて「スタート」!

ストラテジテスター6  
最適化結果を見てみると・・・?!何も表示されてません><
バグってる??
いえいえ、有効な利益の出るパラメータのパターンがないと何も表示されませんww

「MACD Sample」・・・がっかりですw

例がないとわかりにくいので、パペ太自作のEA(テスト用)を最適化してみた結果はこちら。

ストラテジテスター7

ちゃんと最適化結果が表示されます。
最適化結果の一つのパラメータ設定でバックテストをしてみました。
(プロフィットファクタ:3.26、ドローダウン%:0.98のパラメータを選択しています)
普通に利益が出ていますね。

ストラテジテスター8  
EAを新しく買ったり、パラメータを変えたいと思ったら、必ずバックテストをしましょう。
痛い目にあいますよー

パペ太メモ

最適化は「ある期間」の最適なパラメータを探すのに役にたちますが、「ある期間」以外の期間にはあっていない可能性があります。(カーブフィッティング)

買ってきたEAはバックテストで最適化されていますが、フォワードに対処できるかは未知数です。
カーブフィッティングの場合は全くフォワードで機能しない場合もありますので、定期的に直近のバックテストをしてみたり、最適化をしてパラメータを変えて(デモ口座で)フォワードテストをするのが、おすすめです。

豆知識:
株式とかFXでは「カーブフィッティング」というようですが、機械学習(ディープラーニング)にもあって、ニューラルネットワークが学習データに合いすぎているのを、オーバーフィッティング(過学習)といいます。




EAを選びましょう

FX初心者
07 /28 2018
PCを変えて環境作りに時間がかかってしまいました。やっと一段落。

EA選びの前に私の運用口座状況を。
(XM zero口座です)


5月中旬から初めて、最高は40%を超えてたんですが・・・
S/Lを4回 ( ̄へ ̄|||) 
調子のいいときもあれば悪いときもあるもの&悪いときは重なるものです。

EAを選ぶ

EAを選ぶときのチェックポイント!

  • 収益、収益率
  • 最大ドローダウン:最大資産からの最も大きい下落率
  • プロフィットファクター:総利益 / 総損失
  • 勝率

俗人ですから、やはり収益が大きいほうが良いです。
そして次は最大ドローダウンですよね。いくら収益が良くてもドローダウンが大きくては話になりません。ロット数を決める重要なファクターです。

ファクターといえば、プロフィットファクターですね、利益率です。
次は勝率。でも勝率は参考値です。
勝率が良くてもドローダウンが大きくて収益が小さくては意味がありませんから。

例えば、今おすすめのEAといえば、PIPS miner! gogoJungle で販売しています。

コツコツ利益を積み重ねていってくれてます。
うちの運用口座でも一番利益を生んでます!

gogoJungle では、バックテストの結果やフォワードテスト(デモ口座での運用状況)を見られます。購入前にEA開発している人に質問できたりするので、安心して購入できます。

1万円程度から3万円くらいのEAがありますが、安い買い物ではないので十分検討してから購入しましょう。
良いEAに当たると2週間も経たないうちにもとが取れます ( ̄0 ̄)b

どんなEAが良いの?

これは好みです ( ̄ー ̄;

  • ドローダウンが小さい方が良い
  • 利益が大きいほうが良い
  • プロフィットファクターが高いほうが良い
  • 勝率が高いほうが良い
  • 取引が多いほうが良い
  • 1回の利益が大きいほうが良い

全部当てはまるようなEAがあれば良いんですが、ありません!(断言( ̄ヘ ̄)

パペ太的には、ドローダウン→利益→取引が多い→勝率・・・と見ていきます。
最大ドローダウンが大きいのは避けますし(寿命が縮まる><)、利益が多いほうがもちろん良いですし、取引が少ないと寂しいですし、勝率が悪いと心臓に悪いですしねー

あとは、トレンド型がいいのか、レンジ型がいいのか、こちらも好みです。
利益が出るなら、どちらでも良いですけどね。

EAはデモ口座で試す

EAにはいろいろ設定できるパラメータがあります。

まずは、どんなパラメータが良いのかバックテストで試してみましょう。
ほとんどのEAはデフォルト値で良い成績になるようになっています。

ただ、もう少し利益が欲しいとか、ドローダウンを少なめに!とかをパラメータで調整した場合には必ずバックテストで正常に動作するのかテストしましょう。
そしてできれば、デモ口座でフォワードテストをしましょう。
(本口座と平行にデモ口座でフォワードテストをしても良いと思います)

もし、思ったような利益やドローダウンではなかったら、速攻デフォルトに戻して、デモ口座で様子見しましょう。

パペ太メモ

・ドローダウンと利益のバランスが良いEAを選びましょう
・バックテストとフォワードテストをしましょう
・どのEAでも、調子のいいときもあれば悪いときもあるもの、長期で運用しましょう


バックテストは長くなるので次で。




パペ太

パペ太は自動人形(EA)を操るという意味で、puppeteer(人形遣い)から付けました。
高収益のEAを目指して日々悩んでいます。